昨天全组严阵以待，伦敦这边电话会议到深夜两点半，保证所有系统都正常交易都通过之后才敢下班睡觉。

闰秒对于自动交易系统的影响主要有几个方面。

1） 早两年的红帽 Linux 系统有个 bug，导致 JVM（日报注：Java Virtual Machine，Java 虚拟机） 无法启动。12 年那次我听说有些公司在 java 上跑的策略一周都没能恢复（因为要换系统）。

2）高频策略对于时间要求很严格，几十个毫秒的差错都会导致策略的失效。通常一个公司内部的服务器的时间会统和一个时间服务器通过 NTP 协议（日报注：Network Time Protocol，网络时间协议，是用来使网络中的各个计算机时间同步的一种协议）同步，误差低于毫秒级，但每台服务器同步的频率未必一致，导致短时间内不同服务器的时间不同步策略报错甚至误判。

3）不同公司的时钟是通过外部的 GPS 时间服务同步的，撮合系统会自动拒掉太老或者太新的单。某些交易所撮合系统的时钟系统同步情况与客户不同（比如这次 BGC partner 的黑池），会导致客户的下单时间和他们的系统时间误差过大，导致交易无法进行。

4）为了保证不出问题有些交易所会在闰秒发生之前关闭交易，这种非正常交易所关闭的情况对某些策略会有影响。比如作为银行，在 CME（日报注：Chicago Mercantile Exchange，芝加哥商业交易所）闭市的情况下我们还是需要 quote 贵金属价格的。

另外如果在闰秒时产生数据，数据库系统就会有潜在风险，不过因为没发生我就不赘述了。